ალბათობის კალკულატორების ალბათობა
- საფონდო ფასი
- გაფიცვის ფასი
- დრო (# დღეები სანამ ვარიანტი იწურება)
- საპროცენტო განაკვეთები
- დივიდენდი, თუ რომელიმე
- ვარიანტი ტიპის (დარეკეთ ან დააყენა)
- არასტაბილურობის შეფასება ფსკერზე
მაშინ ტიპიური კალკულატორი აკეთებს მათემატიკას და უზრუნველყოფს თეორიულ ღირებულებას ვარიანტი - და პირველადი ბერძნები :
ალბათობის შეხამების კალკულატორი
დღეს დისკუსია სხვადასხვა ტიპის კალკულატორზეა ორიენტირებული - რაც გამოცდილი ექსპერტებისთვის ძალიან სასარგებლოა. ჩემი აზრით, ეს კალკულატორი უზრუნველყოფს ისეთ სასარგებლო ინფორმაციას, რომ ის ყველა ვარიანტის მოვაჭრეებმა უნდა გამოიყენონ. იგი მოხსენიებულია ერთზე მეტ სახელით. ეს შეიძლება ეწოდოს "ალბათობის მამოძრავებელი კალკულატორი" ან "საფონდო ფასი ალბათობის კალკულატორი". სთხოვეთ თქვენს საბროკერო თუ ასეთი კალკულატორი გაქვთ თქვენთვის ხელმისაწვდომი.
ამ კალკულატორის პასუხების ძირითადი კითხვაა:
თუ მე ვაძლევ ამ კონკრეტულ ვარიანტს კონკრეტული რაოდენობის დღისთვის, რა შანსია, რომ საფონდო ფასი შეწყდება გაფიცვის ფასი?
იყიდება პრემიუმ გამყიდველები : როდესაც თქვენ დააკონკრეტა, თუ რამდენი დღის განმავლობაში გეგმავს მოკლე პოზიციის ჩატარებას (თქვენ არ იძულებულნი იყენებენ ყველაფრის გასასვლელად), კალკულატორი საშუალებას მოგცემთ იციან ალბათობა, რომ საბაზისო ფასი მიაღწევს გაფიცვის ფასი მაინც ერთ დროს ჩატარების პერიოდში.
თუ ეს ალბათობა 15% -იანი აღმოჩნდა, მაშინ შანსი, რომ ვარიანტი უშედეგოდ იკარგება, ფულის გარეშე გადაადგილება 85% -ს შეადგენს.
შენიშვნა: ეს არ არის იგივე, რაც ალბათობაა, რომ ვარიანტი უვარგისია. რატომ? ზოგჯერ ვარიანტი გადადის ITM და მოგვიანებით მოძრაობს OTM - მხოლოდ ვადა გაუვიდა.
ალბათობა ეხება კალკულატორი უგულებელყოფს იმ (ITM შემდეგ OTM) სიტუაციებში. როგორც კარგი დაახლოება, საფონდო ფასის ალბათობა, რომელიც ეხება გაფიცვის ფასს - სულ ცოტა ხნით ადრე ვადის გასვლამდე - არის ორმაგი ალბათობა, რომ ის უვარგისი იქნება. იმავე თეორემის კიდევ ერთი გზაა: ნებისმიერი ვარიანტი მოსალოდნელია, რომ გაფიცვის დაწყებამდე გაფიცვის ფასი დაახლოებით ორჯერ არის ვარიანტი დელტა. შენიშვნა: გამოიყენეთ დელტა ვაჭრობის დროს.
პრემიუმ მყიდველებისათვის : თუ განსაზღვრავს რამდენი დღის განმავლობაში გეგმავს ხანგრძლივი პარამეტრის პოზიციის ჩატარებას (შეიძლება გასასტუმრებლად გამოაძეოთ), კალკულატორი უზრუნველყოფს სავარაუდო ალბათობას, რომ საბაზისო ფასი მიაღწევს გაფიცვის ფასს (ან სხვა ფასი განსაზღვროს) - მინიმუმ ერთი დრო - ჩატარების პერიოდში.
თუ თქვენ ფლობენ ITM- ს ვარიანტს, მაშინ შეხების ალბათობა ეხება შანსს, რომ ვარიანტი ფულის გარეთ გადავა.
თუ OTM- ის ვარიანტს ფლობენ, მაშინ შეხების ალბათობა ეხება შანსს, რომ ვარიანტი ფულის გადატანას მოახდენს.
სხვა ვარიანტი სტრატეგიები
როდესაც თქვენ ვაჭრობის ნებისმიერი ვარიანტი სტრატეგია მრავალი ფეხები (ეს ცნობილია, როგორც ვრცელდება), არსებობს ერთზე მეტი ვარიანტი, რომელიც მნიშვნელოვანია. მაგალითად, ტიპიური პეპლის გავრცელებაში, თქვენ ორი განსხვავებული ვარიანტია.
EXAMPLE
შეიძინე 1 XYZ Oct 100 ზარი
გაყიდვა 2 XYZ Oct 105 ზარები
შეიძინე 1 XYZ Oct 110 ზარი
როდესაც საფონდო ფასი 100-ზე ან 110-ზე ზემოთ გადადის, გავრცელება კარგავს დიდ მნიშვნელობას და უღირსი გახდება, თუ ვადის ამოწურვა მოხდება, ხოლო საფონდო არ არის 100- დან 110 წლამდე. ამდენად, მოვაჭრემ უნდა იცოდეს ალბათობა, რომ საფონდო ფასი მოსალოდნელი ჰოლდინგის პერიოდში 100 ან 110 კავშირი. ტესტის კალკულატორის ალბათობა უზრუნველყოფს ინფორმაციას. განმარტება: კალკულატორი ქმნის ალბათობას, რომ საფონდო შეხება ან $ 100 ან $ 110. მსგავსი სტრატეგიებისთვის (მაგალითად, რკინის კონდენტი ) აუცილებელია იმის ცოდნა, რომ ორი განსხვავებული გაფიცვის ფასის (ან ორივე ფასის) შანსები - ეფექტურად მოახერხებს რისკს.
ჰოლდინგის პერიოდის შერჩევა
კიდევ ერთი გზა გამოიყენოს ეს კალკულატორი არის გადაწყვიტოს, თუ რამდენად ხანგრძლივი გამართავს პოზიცია.
კალკულატორის სხვადასხვა ნომრის ჩართვა, შეგიძლიათ გაიგოთ, თუ როგორ იწყებს ცვლილებების შეცვლის ალბათობას. ყოველი დღით გაანგარიშებით, არსებული აქციების ფასის და პოტენციური მოგების და ზარალის საფუძველზე, შეგიძლიათ განსაზღვროთ თუ არა ის გადაიხდის პოზიციას.
მჯერა, რომ იპოვით ინფორმაციას იმდენად სასარგებლოა, რომ ამ კალკულატორის გამოყენებით ჩვევა ხდება.