Როგორ გამოვთვალოთ სასაქონლო ბაზრის ვაჭრობის ზომა

მიიღეთ იდეალური პოზიცია ზომა ყოველ ჯერზე

თუ ფიუჩერს დღეში მოვაჭრე ან გინდა რომ იყოს, თქვენი პოზიციების განსაზღვრის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა. შენი ფიუჩერსების ზომა არის თქვენი რისკის მართვის სტრატეგიის ნაწილი, რომელიც არსებობს იმისთვის, რომ დაიცვას თქვენი დანაკარგები თითოეული სავაჭრო მცირეზე, ასევე დარწმუნდით, რომ თქვენი დაკარგვის დღეები გონივრულ თანხას ინახავს . აქ არის ნაბიჯები გაანგარიშების სრულყოფილი პოზიცია ზომა დღეში სავაჭრო ფიუჩერსებით, არ აქვს მნიშვნელობა რა ფიუჩერსული ხელშეკრულების თქვენ სავაჭრო ან რა სავაჭრო სტრატეგია გამოიყენოთ.

იცოდე Tick ზომა და Tick ღირებულება ფიუჩერსებით ხელშეკრულების თქვენ სავაჭრო

Tick ​​ზომა არის ყველაზე პატარა შესაძლო ფასის ცვლილება და tick ღირებულება არის დოლარის ღირებულება ყველაზე პატარა შესაძლო ფასი ცვლილება. Tick ​​ზომა და tick ღირებულება გათვალისწინებული ხელშეკრულების სპეციფიკაციები თითოეული ფიუჩერსებით კონტრაქტი.

მაგალითად, S & P 500 E- მინი ფიუჩერსის კონტრაქტები (ES) აქვს tick ღირებულება $ 12,50 თითოეული 0.25 გადაადგილების (ერთი tick). ოქროს ფიუჩერსს (GC) ყოველ 10 დოლარის ღირებულების 10 დოლარის ღირებულების გადასახადი აქვს, ხოლო ნედლი ნავთობის (CL) ფიუჩერსს აქვს 10 დოლარის ღირებულება თითოეული 0.01 მოძრაობისთვის.

ეს არის პოპულარული დღე სავაჭრო ფიუჩერსული კონტრაქტები , მაგრამ გასარკვევად მოახდინეთ სხვა ფიუჩერსების კონტრაქტის ზომა და გაითვალისწინეთ, რომ შეამოწმოთ კონტრაქტის სპეციფიკა გვერდის სანაცვლოდ ამ კონტრაქტზე გაცვლის შესახებ. უმეტეს ამერიკულ ფიუჩერსულ კონტრაქტებზე, რომელიც იქნება CME Group ნახვა. Tick ​​ზომა და tick ღირებულება საჭირო ინფორმაცია, რადგან ეს ციფრები საჭიროა შემდეგი ნაბიჯები გაანგარიშების იდეალური ზომა სასაქონლო სავაჭრო.

გამოთვალეთ თქვენი მაქსიმალური ანგარიში რისკის ფასად

მაქსიმალური ანგარიშის რისკი არის თქვენი სავაჭრო ანგარიშზე თანხის ოდენობა, რომ თქვენ მზად ხართ ინდივიდუალურ ვაჭრობაზე რისკის ფასად. ყველაზე პროფესიონალი მოვაჭრეები თავიანთი კაპიტალის 1% -ით, ან ნაკლებზე რისკის ქვეშ აყენებენ ყოველ ვაჭრობას. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ნებისმიერი პროცენტული მოგება, როგორც თქვენი პირადი ანგარიშის რისკის ლიმიტი სავაჭროდ, მაგრამ რისკი მხოლოდ 1% ურჩია .

ამ გზით, მაშინაც კი, თუ თქვენ გაქვთ მთელი რიგი დანაკარგები (რაც ხდება) თქვენ მხოლოდ კარგავს მხოლოდ რამდენიმე ანგარიშს თქვენს ანგარიშზე, რომელიც ადვილად მოიქცევა ზოგიერთი გამარჯვებული გარიგებით.

მაგალითად, თუ თქვენ გაქვთ $ 10,000 ანგარიში და რისკი 1% ვაჭრობისთვის, ყველაზე მეტად შეიძლება რისკის ქვეშ მოექცეს $ 100 (0.01 x $ 10,000). თუ თქვენ მზად ხართ რისკის 2%, მაშინ რისკავს 200 დოლარამდე ვაჭრობას (0.02 x $ 10,000). $ 30,000 ანგარიშისთვის და 1% -იანი რისკის ფასად, შეგიძლიათ დაკარგოთ ვაჭრობა 300 აშშ დოლარამდე (0.01 x $ 30,000). თუ მეტი დაკარგვით, თქვენ ირღვევა თქვენი 1% მაქსიმალური ანგარიშის რისკის წესი.

ჩამოაყალიბეთ თქვენი სავაჭრო რისკის ლიმიტი

ბოლო ნაბიჯი ფოკუსირებული იყო ანგარიშის რისკზე; ეს ნაბიჯი ფოკუსირებულია ფაქტობრივ ვაჭრობაზე და რამდენი ტკიკი მზად არის რისკის ქვეშ. სავაჭრო რისკი განისაზღვრება სხვაობა თქვენი შესვლის წერტილიდან და თქვენი გაჩერების დაკარგვის დონეზე. შენი გაჩერების დაკარგვის საიდან უნდა მივცეთ საკმარისი ოთახი ბაზარზე გადაადგილება თქვენს სასარგებლოდ, მაგრამ უნდა მიიღოს თქვენ ვაჭრობის თუ ფასი მოძრაობს თქვენს წინააღმდეგ (არ გააკეთებს, რაც თქვენ მოსალოდნელია).

შენი სავაჭრო რისკი შეიძლება იცვლებოდეს ვაჭრობით, ან შეიძლება ჰქონდეს ფიქსირებული სავაჭრო რისკი. მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ყოველთვის გამოიყენოთ ოთხი ჯოხი გაჩერება დაკარგვა, როდესაც დღეში სავაჭრო S & P 500 E- მინი ფიუჩერსების კონტრაქტი. ან ყოველთვის გამოიყენეთ 10 Tick stop loss, როდესაც დღეში სავაჭრო ნედლი ნავთობის ფიუჩერსებით (მხოლოდ მაგალითები, არ არის აუცილებელი რეკომენდაციები).

შეიძლება ასევე იცვლებოდეს, ზოგჯერ საფრთხე ემუქრება S & P 500 E- მინი ვაჭრობას, ხოლო სხვა დროს ბაზრის პირობებზე დამოკიდებულია ოთხ ან ხუთ ტკსზე. თითოეულ ვაჭრობაზე უნდა იცოდეთ შენი გაჩერების დაკარგვის ზომა (შესვლის წერტილის დაშორება, ტრიკებში). ეს არის საბოლოო ნაწილის ინფორმაცია, რომელიც გჭირდებათ, სანამ შეგიძლიათ გაანგარიშებინა თქვენი იდეალური ფიუჩერსებით ვაჭრობის ზომა.

გამოთვალეთ შენი იდეალური სასაქონლო სავაჭრო ზომა

სასაქონლო ბაზრებისთვის ვაჭრობის ზომაა კონტრაქტები, რომლებიც ივაჭრება (მინიმუმ ერთი კონტრაქტით). სავაჭრო ზომა გამოითვლება Tick ღირებულება, მაქსიმალური ანგარიშის რისკი და სავაჭრო რისკი (ზომა გაჩერება დაკარგვა ticks).

ვივარაუდოთ, რომ თქვენ გაქვთ $ 10,000 მომავალი ანგარიში, და რისკის ქვეშ 1% სავაჭრო. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ რისკის ფასად 100 დოლარამდე ვაჭრობა. თქვენ ვაჭრობენ S & P 500 E- მინი კონტრაქტს , რომელსაც აქვს Tick ზომის 0.25 და tick ღირებულება $ 12.50.

1250 წლის შეძენა გქონდეთ და 1249-ის გაჩერება დაკარგეთ (ოთხივე). თქვენ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენი კონტრაქტები შეგიძლიათ შეიძინოთ? გამოიყენეთ ფორმულა:

• მაქსიმალური ანგარიშის რისკი (დოლარებში) / (სავაჭრო რისკი (ტრიკებში) x Tick Value) = პოზიციის ზომა
• ეს მაგალითი ნიშნავს: $ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 კონტრაქტები

ყოველი კონტრაქტი გამოიწვევს $ 50 (4 ტკივილები x $ 12.50) რისკს, შეგიძლიათ შეიძინოთ ორ კონტრაქტი, რომელიც მოახდენს თქვენი რისკის მოზიდვას $ 100-მდე. თქვენი მაქსიმალური დასაშვები რისკი ვაჭრობისთვის არის $ 100, ასე რომ, თუ თქვენ ყიდულობთ სამი კონტრაქტი, თქვენ ძალიან რისკავს, და თუ მხოლოდ ერთ კონტრაქტს ყიდულობთ, მხოლოდ ნახევარი გაქვთ რისკის უფლება. ამ შემთხვევაში, ორ კონტრაქტს ყიდულობს იდეალური პოზიციის ზომა.

საბოლოო სიტყვა სასაქონლო პოზიცია Sizing

გამოიყენეთ ფორმულა გამოთვალოთ თქვენი იდეალური დღის სავაჭრო ფიუჩერების პოზიციის ზომაზე. ფორმულა არ აქვს მნიშვნელობა, თუ რა ფიუჩერსებით ვაჭრობას ვაჭრობთ, რაც არ უნდა გაჩნდეს თქვენი გაჩერების დაკარგვა და არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი გაქვთ ანგარიშში . დააყენეთ თქვენი მაქსიმალური ანგარიშის რისკი თითოეული ვაჭრობისთვის და დარწმუნდით, რომ თქვენ იცით, რომ თქვენ ხართ ვაჭრობის ფიქტიური კონტრაქტისთვის. გაჩერდეთ ყოველდღიური ვაჭრობის გაჩერების ადგილი, რის შედეგადაც შეგიძლიათ შეამოწმოთ თქვენი სავაჭრო რისკი და ჩამოაყალიბოთ იდეალური პოზიცია ამ კონკრეტულ სავაჭროდ.