როგორ ვაჭრობთ თქვენი გონება და არა თქვენი Gut
რა არის რაოდენობრივი ანალიზი?
რაოდენობრივი ანალიზი საშუალებას აძლევს მოვაჭრეებს ემოციების ამოღება საინვესტიციო პროცესში. რაოდენობრივი ანალიზი არის მიდგომა, რომელიც ყურადღებას ამახვილებს სტატისტიკასა და ალბათობაზე. კომპიუტერების ტექნოლოგია და დახვეწილი მათემატიკის მოდელების გათვალისწინებით, რაოდენობრივი ანალიზი აიღო Wall Street- ზე და Wall Street- ის ახალი მოვაჭრეებისა და თანამშრომლების უმრავლესობა ან რაოდენობრივი აზროვნებით.
რაოდენობრივ ანალიზს ადგილი აქვს FX ბაზარზე, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა ბაზარზე.
თქვენ სავარაუდოდ იცნობთ რაოდენობრივი ანალიზის სხვადასხვა ფორმას, თუნდაც არ გაითვალისწინოთ საკუთარი თავი, რომელიც არის ადამიანი, რომელიც ბაზარზე მიდის რაოდენობრივი თვალსაზრისით. მარტივი ფინანსური თანაფარდობა, როგორიცაა მაჯის ჯილდო, მოგება-თითო წილი ან რაღაც უფრო რთული მოსწონს პარამეტრები ფასების და დისკონტირებული ფულადი ნაკადების რაოდენობრივი ანალიზი. როგორც წარმოგიდგენიათ, ანალიზში მონაცემები კრიტიკულია მხოლოდ იმდენად კარგი, რამდენადაც ამდენი კვანტუსის მონაცემებია ფოკუსირებული მონაცემების ხარისხზე, რომლებიც გამოიყენება მათემატიკურ და სტატისტიკურ მოდელებზე.
რაოდენობრივი ან სტატისტიკური ანალიზის მაგალითები
თქვენ არ უნდა იყოთ მათემატიკა, ან ექნებათ ეკონომეტრიკაში დოქტორის ხარისხი სტატისტიკური ანალიზისთვის. სტატისტიკით, თქვენ ეძებთ ორ შემთხვევითი ცვლადის ან მონაცემთა ბაზების დამოკიდებულებას ან გაერთიანებას. მოვაჭრეები სარგებლობენ კორელაციის საერთო სტატისტიკური ანალიზისგან, რომელიც ეხება სტატისტიკური ურთიერთობების და დამოკიდებულების ფართო კლასს.
საერთო კორელაცია FX ბაზარზე არის დოლარის სისუსტე კორელაციაა სისუსტით განვითარებად ბაზრებზე. კიდევ ერთი Intermarket ურთიერთობა იენი ძალა და სააქციო კაპიტალის ბაზარზე სისუსტე.
სტატისტიკური ანალიზი სასარგებლოა მომავალში ალბათობის განსაზღვრისთვის, მაგრამ არ ნიშნავს იმას, რომ წმინდაა წინასწარმეტყველება. ტიპიური განცხადება არის ის, რომ კორელაცია არ არის მიზეზები.
Causality ნიშნავს აშკარა მიზეზსა და ეფექტს, ხოლო კორელაცია ნიშნავს მხოლოდ ორი შემთხვევითი ცვლადის პოტენციურ საერთო მოძრაობას. კორელაციის კოეფიციენტების მასშტაბი -1-დან +1-მდეა, ხოლო უარყოფითი არის არასასურველი ურთიერთობა ან კორელაცია, ნულოვანია ნულოვანი კორელაცია და დადებითი ერთია დადებითი კორელაცია, როგორც ორი ცვლადი, ან ბაზრები ერთმანეთზე ხელბორკილია.
სტატისტიკური ანალიზის კიდევ ერთი ხელსაყრელი ფორმა ცნობილია როგორც რეგრესიული ანალიზი. რეგრესიული ანალიზი არის ძალიან ხელსაყრელი სტატისტიკური მოდელი და რაოდენობრივი ანალიზი, რათა დაგეხმაროთ დაინახოთ ცვლადებს შორის ურთიერთობა. რეგრესიული ანალიზი ყურადღებას ამახვილებს ურთიერთობებზე დამოკიდებული ცვლადი და ერთი ან მეტი დამოკიდებული ცვლადი. კერძოდ, რეგრესიული ანალიზი დაგეხმარებათ იმის გაგებაში, თუ რამდენად განსხვავდება ცვლადი ცვლილებების ტიპიური მნიშვნელობა, როდესაც რომელიმე დამოუკიდებელი ცვლადი განსხვავდება. ყველაზე FX დიაგრამების პაკეტებს აქვს რეგრესიული არხი, რომელიც რეგრესული ანალიზის გაანგარიშებას ახდენს და ხშირად უფრო ადვილია კორელაციებზე წვდომისათვის.
რეგრესიული ანალიზი ჩვეულებრივ აფასებს დამოუკიდებელ ცვლადს, დამოკიდებული ცვლადის ფასის პირობით მოლოდინს ან მიმართულებას.
ეს ნიშნავს, რომ დამოკიდებული ცვლადის საშუალო მნიშვნელობა ფიქსირებული დამოუკიდებელი ცვლადის მიმართ. ეს ხშირად ნაჩვენებია sloping ხაზის უმაღლესი ან ქვედა ჭრის მეშვეობით ფასი მიმართულებით ტენდენცია ან sideways გადატანა რეგრესიული ხაზი ხშირად ბინა.
რა საჭიროა?
მიუხედავად იმისა, რომ მათემატიკური მოდელები ამ მუხლის ფარგლებს სცილდება, ბევრმა მოვაჭრემ გამოიყენა Microsoft- ისგან Excel და გამოიყენოს კორელაციის ფუნქცია ცვლადებზე კონკრეტულ დროს, რათა დადგინდეს, თუ არსებობს დადებითი ან უარყოფითი კორელაცია. თუმცა, ბევრი კვლევითი ცენტრი შევადგენთ კორელაციის ანგარიშებს და მათ ასევე შეუძლიათ იპოვონ კვლევითი ტერმინალები, როგორიცაა ბლუმბერგი ან როიტერი.
თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ ტიპის მოდელების საკუთარ თავზე, მნიშვნელოვანია, რომ შედეგები მონაცემები გადაადგილდებოდეს და დაკარგული ან არასრული მონაცემები შეიძლება გამოიწვიოს შენს გზაზე.
აქედან გამომდინარე, უნდა გაითვალისწინოთ დაკარგული მონაცემები პირველი, რათა ეფექტიანი ანალიზი მონაცემები. Excel არის სავარაუდოდ თქვენი საუკეთესო ფსონი მარტივი ანალიზის გაკეთების თვალსაზრისით, მაგრამ ბევრი ბროკერი უზრუნველყოფს ინსტრუმენტებს, რომლებიც დაგეხმარებათ ბევრ ანალიზზე.
დასასრულს, სტატისტიკური ანალიზი იგულისხმება გადაიტანოთ თქვენი უფროსი გარშემო ერთი შეხედვით შემთხვევითი ცვლადები ნიმუში, რომ თქვენ შეგიძლიათ ვაჭრობის. რისკი ყოველთვის უნდა იყოს მართული, მაგრამ ეს ნიმუშები შეიძლება დიდი ხნით გაგრძელდეს, მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს მიზეზი. როგორც ჩანს, მსგავსი, backtesting არის proverbial მგლის წელს ცხვრის ტანსაცმელი ხშირად სტატისტიკური ან რაოდენობრივი ანალიზი. ის იცის, რომ ტესტირება კვლავ ჩაითვალოს როგორც სტატისტიკურ მოდელირებაზე, რადგან უფრო ხშირად, ვიდრე არ გადალახავს იდეალიზებულ მონაცემებს, რომელიც შეიძლება შეიქმნას ცრუ ნდობა, ზედმეტად ლივერსირება და პოტენციურად დიდი დანაკარგები, როდესაც მიმდინარე გარემო დაშორდება მონაცემთა ნაკრებში.
ბედნიერი სავაჭრო!