გამოიყენეთ ეს არასტაბილურობის ღონისძიება იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს ორდერის განთავსება და ბაზრის ანალიზი
საშუალო ჭეშმარიტი დიაპაზონი (ATR) არის არასტაბილურობის მაჩვენებელი, რომელიც აჩვენებს, თუ რამდენად აქტივი მოძრაობს, საშუალოდ, მოცემულ დროს. ინდიკატორს ყოველდღიურად იყენებს მოვაჭრეები. ეს ხელს უწყობს ბრძანებების განთავსებას, აქვს ინტრაიდული ტენდენციები და შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც გადმოკიდული გაჩერება .
01 ATR ინდიკატორის შემოწმება
ATR ინდიკატორი მოძრაობს და ჩამოყალიბდება როგორც აქტივების ფასები უფრო დიდი ან უფრო მცირეა. ინდიკატორი ეფუძნება ფასების მოძრაობას, ამიტომ კითხულობს დოლარის ოდენობა. მაგალითად, ATR reading of 0.23 ნიშნავს, რომ ფასი მოძრაობს $ 0.23, საშუალოდ, თითოეული ფასი ბარი. სავალუტო ბაზარზე, მაჩვენებელი გამოჩნდება პუნქტებში, სადაც კითხულობს 0.0025 ნიშნავს 25 პუნქტს.
ახალი ATR მოსმენით გამოითვლება თითოეული დროის გასვლის შემდეგ. ერთი წუთიანი ჩარტში , ახალი ATR კითხვა ყოველ წუთს გამოითვლება. ყოველდღიური ჩარტში, ახალი ATR გამოითვლება ყოველ დღე. ყველა ამ კითხვას გეგმავენ უწყვეტი ხაზის ჩამოყალიბება, ამიტომ მოვაჭრეებმა შეიძლება ნახონ, თუ როგორ მოხდა დროის არასტაბილურობა.
იმის გამო, რომ ATR ეფუძნება იმას, თუ რამდენი აქტივი მოძრაობს, ერთი აქტივის მოსმენით იზოლაციაში სხვა აქტივებთან შედარება არ არის. მაგალითად, ATR კითხვა 0,5-ს ჩანდეს, როგორც ჩანს, მაღალია, თუ საფონდო ფასდება $ 10-ზე, მაგრამ აქციების ფასი 100 დოლარად, ATR 0.50 შეიძლება ჩაითვალოს დაბალი. ეს იმიტომ ხდება, რომ თუ ფასი $ 0.50-ზე გაიზრდება $ 10 საფონდო, ეს 5 პროცენტიანი ფასის მოძრაობას წარმოადგენს. $ 100-ის $ 100 საფონდო დოლარი შეადგენს 0.5% ფასების ცვლილებას.
უკეთესად გაიგოს მაჩვენებელი, აქ არის ის, თუ როგორ გამოითვლება.
დამდგენი, ან საშუალო, პირველი მოითხოვს მოძიებაში True Range (TR).
TR ყველაზე დიდია შემდეგი:
- დღევანდელი ბოლო მზე
- მიმდინარე დაბალი მინუსი წინა დახურვა.
- ამჟამინდელი მაღალი მინუსი დაბალია.
არის თუ არა რიცხვი დადებითი ან უარყოფითი მნიშვნელობა. ყველაზე მაღალი აბსოლუტური მნიშვნელობა გამოიყენება გაანგარიშებაში.
ღირებულებები აისახება ყოველ დღე, შემდეგ საშუალოდ ხდება. თუ ATR საშუალოდ 14-ჯერ მეტია, მაშინ ფორმულა ასეთია:
- ATR = [(წინა ATR x 13) + მიმდინარე TR] / 14
02 AT ATR შეუძლია დაეხმაროს გადაწყვეტილებებს სავაჭრო გადაწყვეტილებებში
ATR აღწერს რამდენად აქტივი, როგორც წესი, მოძრაობს დღის განმავლობაში. დღეისათვის მოვაჭრეებს შეუძლიათ გამოიყენონ ეს ინფორმაცია მოგების მიზნების განსახორციელებლად და განსაზღვრონ თუ არა ვაჭრობა.
ვარაუდობენ საფონდო მოძრაობს $ 1 დღეში, საშუალოდ. არ არსებობს მნიშვნელოვანი სიახლე, მაგრამ საფონდო უკვე $ 1.20 დღეში. ყოველდღიური დიაპაზონი (მაღალი მინუსი დაბალია) $ 1.35. ფასმა უკვე გადააჭარბა საშუალოდ 35% -ით მეტი. ვივარაუდოთ, რომ მოვაჭრე იღებს სტრატეგიის საწყისი სიგნალს. მიუხედავად იმისა, რომ ყიდვა სიგნალი შეიძლება იყოს ძალაში, რადგან ფასი უკვე გაცილებით მეტია, ვიდრე საშუალოდ, წრე, რომ ფასი გაგრძელდება წასვლა და გაფართოების სპექტრი კიდევ უფრო არ შეიძლება იყოს გონივრული გადაწყვეტილება. ვაჭრობა ეწინააღმდეგება შანსებს. სქემა აჩვენებს ამ მოქმედებას.
მას შემდეგ, რაც ფასი უკვე არსებითად გაიზარდა და საშუალოდ გადააჭარბა, ფასი უფრო სავარაუდოა, რომ დაეცემა, დადგენილია ფასების დიაპაზონში. ყიდვისას ფასი ერთხელ ახლოს ზევით ყოველდღიური დიაპაზონი და დიაპაზონი კარგად მიღმა საშუალო-არ არის გონივრული, გაყიდვის ან shorting , ამ შემთხვევაში, ხშირად უკეთესი არჩევანი ვთქვათ სწორი სავაჭრო სიგნალი ხდება.
ჩანაწერები და გასასვლელები არ უნდა ეფუძნებოდეს მხოლოდ ATR- ს. ATR არის ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება ერთად სტრატეგია, რათა დაეხმაროს ფილტრი გარიგებები. მაგალითად, ზემოხსენებულ სიტუაციაში, მოვაჭრე არ უნდა გაყიდოს ან მოკლედ, რადგან ფასი გაიზარდა და ყოველდღიური დიაპაზონი ჩვეულებრივია. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოქმედი გაყიდვის სიგნალი ხდება, ტრეიდერის სტრატეგიებზე დაფუძნებული, ATR- ს დაეხმარება დაადასტუროს ვაჭრობა.
საპირისპირო შეიძლება მოხდეს, თუ ფასი წვეთი, ვაჭრობს ახლოს დაბალი დღე, და ფასების დიაპაზონი დღეს უფრო დიდია, ვიდრე ჩვეულებრივი. ამ შემთხვევაში, თუ სტრატეგია აწარმოებს გაყიდვის სიგნალს, თავიდან უნდა იქნას აცილებული ან უკიდურესი სიფრთხილით. მიუხედავად იმისა, რომ ფასი შეიძლება დაეცემა დაეცემა, ეს ეწინააღმდეგება შანსები. უფრო სავარაუდოა, რომ ფასი გადაადგილდება და დარჩება ყოველდღიურად მაღალ და დაბალ დონეზე. სტრატეგია ყიდულობს სიგნალს , რათა შეიძინოს ამ შემთხვევაში, რადგან ATR არ მოქმედებს მარტო.
ნახეთ ისტორიული ყოველდღიური ATR კითხვები. ATR არ არის სტატიკური, ასე რომ, მიუხედავად იმისა, რომ ფასი შეიძლება ვაჭრობდა დღევანდელი ყოველდღიური ATR- ს მიღმა, ისტორიაზე დაფუძნებული მოძრაობა შეიძლება საკმაოდ ნორმალური იყოს.
03 დღიანი სავაჭრო ATR ტენდენციები
ATR- ის ინტრაიდული ჩარტის გამოყენების შემთხვევაში, მაგალითად, ერთი ან ხუთი წუთი, ATR ხელს შეუწყობს ზედმეტ უფლებას ბაზრის გახსნის შემდეგ. აქციებისთვის, როდესაც ძირითადი US გაცვლის გახსნა 9:30 საათზე ATR მოძრაობს. ეს იმიტომ ხდება, რომ როდესაც ერთი წუთიანი ჩარტის გამოყენებით, ინდიკატორი თვალს ადევნებს, რამდენი წუთიანი ბარი მოძრაობს. მას შემდეგ, რაც ღია არის ყველაზე არასტაბილური დრო დღეში , ATR მოძრაობს მდე აჩვენებს, რომ არასტაბილურობის უფრო მაღალია, ვიდრე ეს იყო ბოლომდე ახლოს.
მას შემდეგ, რაც spike ღია, ATR, როგორც წესი, ხარჯავს ყველაზე მეტად დღის მცირდება. ATR მაჩვენებლების მთელი დღის მანძილზე არ აწვდიან ბევრ ინფორმაციას, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ რამდენი პროცენტია საშუალოდ ყოველ წუთში (ერთ წუთიანი გრაფიკის გამოყენებით). ისევე, როგორც ყოველდღიური ATR იყო გამოყენებული იმის დანახვა, თუ რამდენი აქტივი მოძრაობს დღეში, დღეს მოვაჭრეებს შეუძლიათ გამოიყენონ ერთი წუთიანი ATR, რათა შეაფასონ, რამდენი ხანი შეიძლება გადავიდეს ხუთი ან ათი წუთის განმავლობაში. ეს ხელს შეუწყობს მოგების მიზნების დასახვას ან ზარალის შეკვეთის შეჩერებას.
თუ ATR ერთი წუთიანი სქემაა 0.03, მაშინ ფასი გადადის დაახლოებით $ 0.03 წუთში. თუ მოვაჭრე პროგნოზებს ფასების ზრდას და ყიდულობს, მათ შეუძლიათ მოელოდეთ, რომ ფასი სავარაუდოდ მინიმუმ ხუთი წუთი უნდა გაიაროს $ 0.15. ამ ტიპის ანალიზის დამხმარე საშუალებები იმის შესახებ, თუ რა სავარაუდოა ან სავარაუდოა, რომ მოხდეს მოლოდინი. მოვაჭრეები ხანდახან ფიქრობენ, რომ როგორც კი ისინი ვაჭრობის შეტანას, ფასები სასწაულებრივად აღემატება მათ მოგებას . ATR- ის შესწავლა გვიჩვენებს ფასის რეალური მოძრაობის ტენდენციებს. მიიღეთ მოსალოდნელი მოგება, გაიარეთ ის ATR- ის მიერ, რაც, როგორც წესი, მინიმალური რაოდენობის ოდენობას მიიღებს მოგების მიზნის მისაღწევად.
ATR ცვლილებები და ხშირად უარს იტყვის მთელი დღის განმავლობაში, მაგრამ ATR კვლავ კარგ შეფასებას აძლევს იმის შესახებ, თუ რამდენად შორს შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ფასი გადავიდეს და რამდენი ხნის განმავლობაში შეიძლება.
04 ATR ტრასირება Stop Loss
ATR საყოველთაოდ გამოიყენება, როგორც გადაადგილების შეწყვეტა. ვაჭრობის დროს შეხედეთ ATR- ის მიმდინარე კითხვას. მოათავსეთ stop loss ზარალი ATR. ორი არის საერთო მრავალჯერადი, რაც განათავსებთ შეჩერებას 2 x ATR- ზე შესვლის ფასის ქვემოთ შესვლისას, ან შეყვანის ფასის ზემოთ 2 x ATR- ზე.
გაჩერება დაკარგვა მხოლოდ რისკის შემცირების ან მოგების შემცირებისკენ გადადის. თუ გრძელია და ფასი კეთილგანწყობით გადადის, შეწყვეტის ზარალის გადაადგილება 2 x ATR- ზე ფასის ქვემოთ. გაჩერება დაკარგვა მხოლოდ ოდესმე მოძრაობს, არა ქვემოთ. მას შემდეგ, რაც იგი გადავიდა, ის რჩება იქამდე, სანამ იგი შეიძლება გადაადგილდებოდეს, ან სავაჭრო დაიხურება შედეგად ფასი ჩაშვების მოხვდა გადმოკიდული stop დაკარგვა დონეზე. იგივე პროცესი მუშაობს მცირე გარიგებებისთვის. გაჩერება დაკარგვა მხოლოდ გადავიდა.
მაგალითად, გრძელვადიანი ვაჭრობა 10 დოლარად არის მიღებული და ATR არის 0.10. განათავსეთ Stop Loss at $ 9.80. ფასი გაიზრდება $ 10.20 და ATR რჩება 0.10. გაჩერების ზარალი ახლა 10 დოლარამდე გაიზარდა, რაც მიმდინარე ფასის ქვემოთ 2 x ATR. როდესაც ფასი გადადის $ 10.50, გაჩერება ზარალი მდე $ 10.30, საკეტი არანაკლებ $ 0.30 მოგება სავაჭრო.