Მოგების პოტენციალი დღე სავაჭრო ფიუჩერსებით

რამდენად რისკის კონტროლირებადი Futures სტრატეგია შეუძლია

დაინტერესდა დღევანდელი სავაჭრო ფიუჩერების მოგების პოტენციალი? ქვემოთ მოყვანილი სცენარი გვიჩვენებს რა რისკის კონტროლირებად სტრატეგიას შეუძლია. სავაჭრო მოგება განსხვავდება ბაზრის პირობებზე. დროს არასტაბილურ ჯერ, როდესაც ფასი მოძრაობს უფრო დიდი, არსებობს უფრო დიდი პოტენციალი. როდესაც ფასების მოძრაობები უფრო მცირეა, იქ, როგორც წესი, ნაკლებად პოტენციალია ყოველ დღე. შესრულება ასევე დამოკიდებულია ინდივიდზე და გავლენას ახდენს თითოეული სავაჭრო რისკის / ჯილდოით, მოგების მაჩვენებლით და რამდენი გარიგებები გადადის.

სასაქონლო დღე სავაჭრო რისკების მართვა

ყოველი წარმატებული ფიუჩერსების ყოველდღიური მოვაჭრე ახერხებს მათ რისკს. რისკის მართვა არის მომგებიანობის მნიშვნელოვანი ელემენტი.

შეინარჩუნეთ რისკი თითოეული სავაჭრო ანგარიშზე ერთი პროცენტით ან ნაკლებით . თუ თქვენ გაქვთ $ 30,000 ანგარიში არ დაკარგავს ზე მეტი $ 300 ერთი სავაჭრო. დანაკარგები მოხდება და კარგი დღე სავაჭრო სტრატეგიაც შეიძლება განიცადოს დანაკარგების სიმები.

რისკი იმართება გაჩერების დაკარგვის ორდერით, რომელიც განიხილება ქვემოთ მოყვანილი სცენარებში.

სასაქონლო დღე სავაჭრო სტრატეგია

მიუხედავად იმისა, რომ სტრატეგია პოტენციურად მრავალი კომპონენტია და შეიძლება განისაზღვროს რენტაბელობისადმი სხვადასხვა გზებით, ის ხშირად იკავებს მისი მოგების მაჩვენებელს და ჯილდოს / რისკის კოეფიციენტს .

Win-rate არის რამდენი გარიგებები მოიგო, როგორც პროცენტული ყველა გარიგებები მიღებული. თუ მოიგებთ 55-დან 100 გარიგებას, გამარჯვების მაჩვენებელი 55 პროცენტია. მიუხედავად იმისა, რომ არ არის საჭირო, მქონე win- განაკვეთი ზემოთ 50 პროცენტი იდეალურია საუკეთესო დღეში მოვაჭრეებს. გარიგების 55-დან 60 პროცენტის მოგება მიზნად ისახავს მიზნის მისაღწევად.

ჯილდო / რისკი განსაზღვრავს რა რისკავს რისკს მოგების მისაღწევად. თუ მოვაჭრე დაკარგავს ხუთ ტკს დაკარგვის ვაჭრობაზე, მაგრამ რვა ტკივილს იღებს გამარჯვებულ გარიგებებზე, მაშინაც კი, თუ ისინი მხოლოდ მოგების 50 პროცენტით გაიმარჯვებენ, ისინი მომგებიანი გახდებიან. აქედან გამომდინარე, გამარჯვებულებზე უფრო მეტი ხდება რაღაც ფიუჩერსული დღის მოვაჭრეები.

უმაღლესი მოგების მაჩვენებელი ნიშნავს უფრო მეტი მოქნილობის თქვენს ჯილდოს / რისკის და მაღალი ჯილდო / რისკი ნიშნავს თქვენი მოგების განაკვეთი შეიძლება იყოს ქვედა და თქვენ კვლავ იყოს მომგებიანი.

მოგების პოტენციური სცენარი დღე სავაჭრო

იფიქროთ, რომ მოვაჭრე აქვს $ 7,000 სავაჭრო ანგარიში და 55 პროცენტიანი მოგების მაჩვენებელი. ისინი თავიანთი კაპიტალის ერთი პროცენტით ან 70 დოლარით ვაჭრობენ. ეს ხორციელდება გაჩერების დაკარგვის გამოყენებით . ამ სცენარისთვის, შეჩერების ზარალის შეკვეთა შედის ხუთი ტკივილისგან დაშორებით შესასვლელი ფასიდან, და სამიზნე განთავსებულია რვა ტკიკი.

ვაჭრობის ერთი E- მინი S & P 500 ფიუჩერსული (ES) , რისკი ვაჭრობის არის ხუთი ticks x $ 12.5 = $ 62.5, რაც ნაკლებია ჩვენი $ 70 მაქს რისკი, და ტოვებს გარკვეული ოთახი კომისიის ხარჯები. ერთ კონტრაქტზე მომუშავე ვაჭრობა 100 $ -იანი, ან 8 ტკიკი x x 12.50.

თითოეული ვაჭრობის პოტენციური ჯარიმა 1.6 ჯერ უფრო დიდია, ვიდრე რისკი (8/5), ვინაიდან გამარჯვებულებს უნდა დავუპირისპიროთ, ვიდრე წაგებულები.

ვარაუდობენ, რომ არასტაბილურობა საშუალებას იძლევა მოვაჭრე გააკეთოს ხუთ რაუნდში გარიგებები დღეში ამ პარამეტრების გამოყენებით. მრგვალი მხრივ ნიშნავს ვაჭრობის შემოსვლასა და გასვლას. თუკი თვეში 20 სავაჭრო დღეა, მოვაჭრე ყოველ თვეზე საშუალოდ 100 გარიგებას აკეთებს.

ახლა, ვნახოთ, რამდენი ფიქტიურ დღეში მოვაჭრე შეუძლია ერთი თვის განმავლობაში, იმის გათვალისწინებით, კომისიის ხარჯები.

• 55 გარიგებები იყო მომგებიანი: 55 x $ 100 = $ 5,500
• 45 გარიგებები იყო დამარცხებული: 45 x ($ 62.5) = ($ 2,812.5)

მთლიანი მოგება $ 5,500 - $ 2,812.50 = $ 2,687.5

აიღეთ კომისია და საფასური $ 4.12 თითო ტურში მხრივ სავაჭრო.

წმინდა მოგება $ 2,687.50 - $ 412 = $ 2,275.50

წმინდა მოგება $ 2,275.50-ით, ანაბარზე დაბრუნება 32.5% -ით, ან $ 2,275.50-ით გაიზარდა $ 7,000). იხილეთ ქვემოთ მოყვანილი განყოფილებების დახვეწა იმ ფაქტორებისთვის, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინონ ამ დაბრუნების შესახებ.

ვაჭრობას ორ პროცენტს აანაზღაურებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოვაჭრემ შეიძლება გააფორმოს ორ კონტრაქტი იმავე $ 7,000 ანგარიშზე, დაბრუნების ორჯერ 65 პროცენტზე, იმავე სავაჭრო სტატისტიკით.

მიუხედავად იმისა, რომ სტატისტიკას მიაღწევს მაღალი დაბრუნების ნახვა ადვილია, ეს არ არის. ამ სტატისტიკის რეპლიკაცია ცოცხალ სავაჭრო ანგარიშზეა გამოწვეული. რამოდენიმე მოვაჭრე მიაღწევს ყოველთვიურ მაჩვენებელს ყოველთვიურად.

ეს განაცხადა, რომ ეს არის მიღწეული, მაგრამ ველით, რომ მინიმუმ ერთი წლის ან მეტი მძიმე სამუშაო და პრაქტიკა სანამ ხედავს თანმიმდევრულად მომგებიანი შედეგები.

დახვეწა

ყოველთვის არ არის შესაძლებელი ხუთდღიანი კარგი დღე ივაჭროს დღეში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ბაზარი ნელ-ნელა ნელ-ნელა გრძელდება. ასევე შესაძლებელია, რომ რვა ტკივილის დროს მიღწეული რჩება დაბალი რყევების დროს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზოგიერთი გარიგებები მცირე შემოსავლისთვის გამოვა. გარდა ამისა, ტრეიდერი თავისი გარიგებების გამოხატულებაა, ყოველთვის არ შეიძლება დაკარგოთ სრული ხუთი ტკივილი. ოდნავ ცვლილებები მოგებასა და ზარალზე თითოეულ სავაჭროზე დიდ გავლენას ახდენს მთლიანი მოგებაზე მეტი გარიგებები.

Slippage არის გარდაუვალი ნაწილი სავაჭრო. Slippage როდესაც ბრძანება ავსებს სხვადასხვა ფასად, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. თხევად ბაზრებზე, როგორიცაა E-Mini S & P 500, slippage არ არის, როგორც წესი, შეშფოთება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოხდება, slippage იმოქმედებს ბრუნდება, როგორც წესი გაზრდის თანხის დაკარგვის ან შემცირების ოდენობით მოგება.

შეცვალეთ მოგების სცენარი შესაბამისად პერსონალური გაჩერების დაკარგვის, მიზნობრივი, კაპიტალის, slippage, მოგების განაკვეთი, პოზიციის ზომები და კომისიები.